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用富时A50来预测大盘, 有多大参考价值?

有这么一个指数,一天交易19小时10分钟,被许多机构广泛用于A股休市期间对冲,在开盘前就能知道A股当日整体情绪。

今天早上9:00,A股还未开盘,$富时中国A50指数主连(CNmain)$迅速拉高近2%,市场做多情绪迅速升温。

到了9:30,A股开盘走向也确实和A50指数一样,迅速高开后,震荡下行。

问问妹看见了不少朋友晒$富时A50指数主连(CNmain)$的截图,认为能很好地提前反应大盘当日走势。

用富时A50来预测大盘, 有多大参考价值?插图

问问妹的问题来了,富时A50真能提前预判大盘涨跌吗?它有多大参考价值?

A股的提前风向标——新华富时A50指数

新华富时中国A50指数于2010年更名为富时中国A50指数,该指数24小时都有行情,每天早上投资者可以看看昨夜该指数的走势,来预判今天A股的可能走势,尤其是对开盘有较大的影响。该指数在东方财富APP中有,代码是CN00Y。
该指数是由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司(现名为富时罗素指数),为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数。富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。富时中国A50指数于1999年由富时指数编制。
A50指数是根据富时A股指数编制规则,从A股市场选择合格的最大50家公司组成的指数。其各项指标,包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市场代表性均处于市场领先水平。该指数是以沪深两市按流通比例调整后市值最大的50家A股公司为样本,以2003年7月21日为基期,以5000点为基点,每年1月、4月、7月和10月对样本股进行定期调整。

首先说明,富时中国A50指数的成份股,包含了沪深两市最大的50只股票,与上证50成份股相差较大,因此并非是只对上证综指有影响。

其次再说,该指数期货是在新加坡交易所交易,交易时间从新加坡时间早上8.45到次日凌晨的4.45,中间间断的时间相对很少。也就是说每日A股盘后披露的信息,会在A50期货中最早得到反映。
再次,我认为楼主的问题可以拆分为两步,一是A50能否预测相应成分股走势,二是该相应成分股走势能否影响大盘走势。
这些指数期货交易者都是国际大型机构,信息处理以大型事件、政策等都能及时获取并做有效决策,可以说能预测影响开盘走势,但跟全天走势关系就未必很大。理论上,A50可以预测普涨普跌的大行情,对于多数情况,预测难度就大得多。比如结构行情

 

 

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